Drawdown – Tầm quan trọng đối với hệ thống giao dịch của Trader

Drawdown là gì?

Drawdown là mức sụt giảm một tài khoản đầu tư từ mức vốn đỉnh đến mức vốn đáy trong một khoảng thời gian nhất định nào đó.

Drawdown thường được ghi dưới dạng tỷ lệ % so với số vốn trước đó.

Công thức tính drawdown = số vốn sụt giảm mạnh nhất trong kỳ tính ( = đáy vốn – đỉnh vốn) / số vốn đầu tư ở mức đỉnh của kỳ tính

Hình minh họa về Drawdown:

​

Ví dụ về drawdown

Trong năm 2016, bạn khởi đầu với số vốn đầu tư là 10.000 USD. Bạn tăng trưởng số vốn này lên 16.000 USD rồi thua lỗ lại còn 8.000 USD, rồi kết thúc năm ở mức vốn 12.000 USD. Như vậy, đỉnh cao nhất của số vốn năm 2016 của bạn là 16.000 và đáy thấp nhất là 8.000, vậy số tiền mà tài khoản bạn đã từng bị sụt giảm trong giai đoạn 2016 này là 16.000 – 8.000 = 8.000 USD. Tỷ lệ drawdown tính ra được là 8.000 / 16.000 = 50%

Tầm quan trọng của Drawdown với hệ thống giao dịch của Forex Trader ra sao?

Bất kỳ kênh đầu tư hay giao dịch tài chính nào cũng sẽ có drawdown (gọi tắt là DD). Không ai có thể tránh drawdown cả.

Chính vì thua lỗ luôn là một phần của đầu tư nên chúng ta phải kiểm soát nó thật chặt chẽ. Drawdown càng ít càng tốt.

Một hệ thống giao dịch đã được kiểm chứng (backtest) trong quá khứ và cho ra lợi nhuận tốt thì chưa phải là tất cả. Trader cần phải chú ý phần drawdown. Nếu drawdown quá lớn thì nghĩa là rủi ro cháy tài khoản lớn. Nên cân nhắc bỏ qua các hệ thống giao dịch như vậy

Trong Metatrader 4 thống kê các loại Drawdown nào?

​

Khi anh em lưu report giao dịch trên phần mềm Metatrader 4 dưới dạng Detail Report (báo cáo chi tiết), thì anh em sẽ thấy 3 thông số này

• Absolute Drawdown : là khoảng thua lỗ so giữa vốn ban đầu và thời điểm vốn còn thấp nhất trong tài khoản
• Maximal Drawdown : là khoảng thu lỗ so giữa đỉnh vốn cao nhất và đáy vốn thấp nhất trong tài khoản
• Relative Drawdown : là tỷ lệ thua lỗ của Maximal Drawdown nói trên so với vốn ban đầu

Chính vì tầm quan trọng của Drawdown trong việc đánh giá một báo cáo giao dịch nên Metatrader 4 đã thể hiện đến 3 loại drawdown cho anh em xem xét kỹ lưỡng.

Hãy ghi nhớ, chúng ta cần quản lý chặt chẽ rủi ro mất vốn của mình trước khi nghĩ đến chuyện kiếm lợi nhuận

THÔNG TIN ĐẾN BẠN, CHÚC BẠN THÀNH CÔNG.

Nguồn: FX-BI